下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中,正確的有( )。
2021-04-25
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。
A．如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B．相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C．如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險
D．證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
正確答案：ACD相關(guān)系數(shù)一兩項資產(chǎn)的協(xié)方差/(一項資產(chǎn)的標準差×另一項資產(chǎn)的標準差)，由于標準差不可能是負數(shù)，因此，如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0，選項A的說法正確。相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的增長成比例，因此，選項B的說法不正確。對于風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合而言，只要組合的標準差小于組合中各資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，則就意味著分散了風(fēng)險，相關(guān)系數(shù)為0時，組合的標準差小于組合中各資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，所以，組合能夠分散風(fēng)險。或者說，相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散效應(yīng)越強，只有當相關(guān)系數(shù)
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